案例分析题
花旗银行于2000年向a公司贷款1 000万美元。同时受b公司委托，为其在纽约证券交易所发行2000万普通股，筹集资金20亿美元，b公司支付花旗银行1亿美元报酬。
请根据以上资料回答41一43题：
41．花旗银行在两笔业务中（ a ）。
a.是a公司的债权人 b.是b公司的债务人
c.是b公司的债权人 d.受雇于a公司
42.以下说法正确的是（ b ）。
a.花旗银行在筹集到20亿美元的资金之后，获得了资金的控制权
b.花旗银行充当了a公司和储蓄者之间的融资中介
c.花旗银行在两笔业务中都能获得佣金收人
d.花旗银行成为股票投资者的债务人
43.以下关于花旗银行的说法正确的是（ bcd ）。
a.花旗银行与a公司的业务属于直接融资
b.花旗银行与b公司的业务属于直接融资
c.花旗银行与b公司的业务属于证券融资
d.b公司是花旗银行的雇主
第四章 利率与金融资产定价
一、知识点归纳
（一）利率的计算：利率的分类、单利和复利、有效利率的计算、利率水平的决定、影响利率变动的因素。
（二）我国利率市场化改革
（三）各类收益率的计算
（四）债券到期收益率的计算
1．债券类型
2．到期收益率计算
（五）债券本期收益率的计算
（六）利率与有价证券价格
（七）有价证券定价
（八）有效市场理论
（九）资产组合市场
（十）资本资产定价理论
（十一）期权定价理论
二、历年试题
2009
31．一笔为期三年的投资，在三年内分别支付本金和利息，其中第一年450元 ，第二年600元，第三年650 元，市场利率为10％，则该笔投资的期值为( c )元。 、
a．1554．5 b．1754．5
c．1854．5 d．1954．5
32．现有一张无偿还期债券，其市场价格为20 ，永久年金为5元时，该债券的年内在回报率为( d )。
a．8％ b．12.5%
c．20％ d．25％
34．有价证券理论价格是一定市场利率和预期收益为基础计算得出的( b )。
a．期值 b．现值
c．升值 d．贬值
多选
72．期权价格的决定因素有( acde )。
a．执行价格 b．合同金额
c．期权期限 d．无风险市场利率
e. 期权代表资产的风险度
（二）2009
单选
31.实际利率即名义利率扣除（ c）。
a.利率变动率 b.汇率变动率
c.物价变动率 d.通货变动率
33.马科维茨指出，在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合是（d ）。
a.高收益率 b.低收益
c.高风险 d.代风险
34.有价证券理论价格计算的基础是一定市场利率和证券（c ）。
a.交易量 b.现期收益
c.预期收益 d.交割量
36.某投资者用100万元进行2年期投资，市场利率5.8%，利息按复利计算，则该投资者的投资期值为（ b）万元
a.1019364 b.1119364
c.1129364 d.1219364
多选
71.西方经济学家将有效率市场分为（abc ）。
a.强效率市场 b.弱效率市场
c.半强效率市场 d.半弱效率市场
e.全效率市场
2009
单选
31.马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ a）。
a.越好
b.越差
c.越难确定
d.越应引起关注
32.有效利率是指在复利支付利息条件下的一种复合利率，若已知市场利率是8%，复利每半年支付一次，则此时有效利率为（ b）。
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